證券期貨行業的(de)高(gāo)頻量化交易中對于延時極為(wèi)關注，尤其是期貨行業，由于T+0的(de)交易特點，對于延時極為(wèi)敏感，極速交易解決方案融合了服務器、網絡産品，可(kě)以最大化的(de)降低(dī)整個交易過程中有硬件平台帶來的(de)數據轉發延時。
極速交易解決方案主打市場是高(gāo)頻量化交易場景，尤其是期貨行業的(de)高(gāo)頻量化交易場景。
低(dī)延遲交易是算法交易的(de)一(yī)個分支，資本市場機構對市場事件進行更快速的(de)反應，利用極其細微的(de)反應時差，來獲得更強的(de)交易獲利能力。
延遲是計算機系統接收到一(yī)個事件刺激，到産生響應之間的(de)時間間隔。對于券商而言，事件刺激可(kě)以是客戶端輸入訂單，可(kě)以接收到市場行情數據發布，可(kě)以是接收到訂單确認返回。低(dī)延遲交易要求整個交易鏈條上的(de)所有環節，都盡量縮短(duǎn)時間間隔。從交易系統層面看，交易延遲主要包括網絡延遲、協議延遲、操作系統延遲、應用延遲等。
量化交易、高(gāo)頻交易的(de)交易系統除了從超頻服務器、網卡、操作系統、應用系統、FPGA等各方面做(zuò)相應的(de)優化外，對網絡傳輸提出了更高(gāo)的(de)要求，在交易所提供的(de)公平環境下，除提高(gāo)可(kě)靠性外，還必須盡量降低(dī)傳輸時延。同時，客戶的(de)多樣性也對網絡環境提出了各種要求，本項目就是針對原來數據中心低(dī)延時網絡系統的(de)優化。
券商交換網絡為(wèi)什麽必須要低(dī)時延？
1. 避免丢包産生時延
傳統網絡的(de)問題：
數據傳輸過程中由于擁塞造成的(de)丢包會對時延産生非常大的(de)影響，具體受影響程度根據丢包數目的(de)多少可(kě)以從5000微秒到微秒，遠遠超過任何其它環節對時延的(de)影響
優化方法：
避免丢包産生的(de)時延影響除了采用合理(lǐ)的(de)網絡架構、優化流量傳輸模型外，最主要的(de)手段就是提升網絡的(de)帶寬到10G、40G甚至100G，這樣即使在交易流量發生Microburst情況下，網絡帶寬上也保有充分的(de)餘量不會發生擁塞。
2. 降低(dī)排隊時延
在隊列緩沖區中，當數據包等待傳輸時，它經受排隊時延。一(yī)個特定數據包的(de)排隊時延将取決于先期到達的(de)、正在排隊等待向鏈路傳輸數據包的(de)數量。
如(rú)果該隊列是空的(de)，并且當前沒有其他數據包在傳輸，則該數據包的(de)排隊時延為(wèi)0。另一(yī)方面，如(rú)果流量很大，并且有許多其他數據包也在等待傳輸，該排隊時延将很大。網絡鏈路的(de)速率越高(gāo)，轉發清空速度越快，數據包在緩沖區內(nèi)停留的(de)排隊時延也越短(duǎn)，實際的(de)排隊時延通常在毫秒到微秒級。
3. 減小交換時延
速度再快的(de)交換機轉發數據包也需要一(yī)定的(de)時間，随着技術的(de)發展，交換時延已經從過去(qù)的(de)微秒級降低(dī)到納秒級，影響交換時延的(de)主要因素有交換機的(de)轉發模式，一(yī)般來說cut through模式要比store and forward模式時延低(dī)，另外，也和(hé)交換機硬件芯片設計相關，目前最快的(de)交換機都是采用SOC(switch on chip)設計架構，所有的(de)功能電路都集成在一(yī)塊ASIC芯片上，甚至連端口的(de)物理(lǐ)電路都集成在這塊芯片上，這樣可(kě)以大大減少內(nèi)部各個環節的(de)時延消耗。
低(dī)延遲交易系統的(de)交換機，除了要求時延相對較低(dī)外，還必須支持多種特性：如(rú)跟交易所互聯，需要用到BGP路由協議；雙機冗餘為(wèi)托管客戶提供網關，需要VRRP/HSRP；接收行情需要用組播；部分環境需要NAT等。
對于網絡延遲還應當考慮數據序列化延遲，連接交易所的(de)線路為(wèi)千兆，對應服務器也應當用千兆網卡延遲才是最低(dī)的(de)，如(rú)果服務器為(wèi)萬兆網卡，反而因為(wèi)千兆到萬兆的(de)轉換而增加延遲。另外還需要盡量縮短(duǎn)網線或光纖的(de)長(cháng)度，減少傳輸延時。